V-Lab
PowerX Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
128.47%
decreased by 36.03%
1周
129.30%
decreased by 35.20%
1个月
130.29%
decreased by 34.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:02
参数估计
2025年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.02** |
| αARCH | 0.3094 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.4692 | 12.71*** |
| γ杠杆 | 0.2968 | 0.17 |
0.779
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3094 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4692 | 12.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2968 | 0.17 |
持续性:
0.779
半衰期:
3天
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