V-Lab
PowerX Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
104.70%
decreased by 9.75%
1周
100.19%
decreased by 14.26%
1个月
94.76%
decreased by 19.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:02
参数估计
2025年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8890 | 4.15*** |
| αARCH | 0.1003 | 1.27 |
| βGARCH | 0.6650 | 2.42** |
样条系数
K=1
| γ1 | -4.2082 | -1.30 |
0.765
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8890 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1003 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6650 | 2.42** |
样条系数
K=1
| γ1 | -4.2082 | -1.30 |
持续性:
0.765
半衰期:
3天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析