V-Lab
PowerX IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
136.74%
decreased by 11.89%
1周
138.11%
decreased by 10.52%
1个月
140.00%
decreased by 8.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:02
参数估计
2025年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 200.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 200.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 78.9460 | 3.37*** |
| αARCH | 0.1508 | 0.64 |
| βGARCH | 0.8097 | 4.82*** |
| ν自由度 | 200.0000 | 0.01 |
0.810
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 78.9460 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1508 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8097 | 4.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 200.0000 | 0.01 |
持续性:
0.810
半衰期:
3天
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