V-Lab
PowerX Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
156.79%
decreased by 6.35%
1周
157.36%
decreased by 5.78%
1个月
159.26%
decreased by 3.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
2025年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8398 | 0.73 |
| αARCH | 0.1784 | 1.35 |
| βGARCH | 0.8313 | 14.54*** |
| γ杠杆 | -0.0702 | -0.37 |
0.975
持续性27天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8398 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1784 | 1.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8313 | 14.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0702 | -0.37 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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