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信纮科技股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.21%
decreased by 5.68%
1周
41.61%
decreased by 4.28%
1个月
44.52%
decreased by 1.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8896 | 2.93*** |
| αARCH | 0.3565 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.6073 | 12.65*** |
| γ杠杆 | -0.1267 | -1.44 |
0.900
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8896 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3565 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6073 | 12.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1267 | -1.44 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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