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信纮科技股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

42.05%

decreased by 0.94%

1周

45.83%

increased by 2.84%

1个月

50.57%

increased by 7.58%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

信纮科技股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年11月23日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1794
4.68***
βGARCH0.5823
8.17***
γ杠杆-0.0383
-0.81
λ₁τ截距0.2662
1.76*
λ₂预测调整0.0810
2.00**
λ₃τ持续性0.8847
15.45***

0.742

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1794
4.68***
β

GARCH

波动率持续性

0.5823
8.17***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0383
-0.81
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2662
1.76*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0810
2.00**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8847
15.45***

持续性:

0.742

半衰期:

2天