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古吉拉特邦能源有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.91%

increased by 0.75%

1周

35.94%

increased by 1.78%

1个月

35.46%

increased by 1.30%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 古吉拉特邦能源有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年9月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加191%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大191%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0351
1.41
βGARCH0.6043
4.58***
γ杠杆0.0670
1.97**
λ₁τ截距1.0884
1.32
λ₂预测调整0.5332
1.34
λ₃τ持续性0.2116
0.38

0.673

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0351
1.41
β

GARCH

波动率持续性

0.6043
4.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0670
1.97**
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.0884
1.32
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5332
1.34
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2116
0.38

持续性:

0.673

半衰期:

2天