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古吉拉特邦能源有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

27.91%

decreased by 0.36%

1周

29.18%

increased by 0.91%

1个月

31.10%

increased by 2.83%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:10

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

古吉拉特邦能源有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年9月15日 至 2026年10月19日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0714
3.00***
βGARCH0.6607
7.91***
γ杠杆0.0567
1.67*
λ₁τ截距0.5893
0.90
λ₂预测调整0.2416
1.05
λ₃τ持续性0.6079
1.56

0.760

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0714
3.00***
β

GARCH

波动率持续性

0.6607
7.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0567
1.67*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.5893
0.90
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2416
1.05
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6079
1.56

持续性:

0.760

半衰期:

3天