古吉拉特邦能源有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
29.49%
decreased by 0.18%
1周
31.45%
increased by 1.78%
1个月
33.31%
increased by 3.64%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年9月15日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3919 | 7.65*** |
| αARCH | 0.1247 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.6092 | 7.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.2885 | 2.62*** |
| γ2 | -0.2995 | -1.70* |
| γ3 | -0.1455 | -1.11 |
| γ4 | 0.3244 | 3.19*** |
| γ5 | -0.2314 | -3.80*** |
0.734
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3919 | 7.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1247 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6092 | 7.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.2885 | 2.62*** |
| γ2 | -0.2995 | -1.70* |
| γ3 | -0.1455 | -1.11 |
| γ4 | 0.3244 | 3.19*** |
| γ5 | -0.2314 | -3.80*** |
持续性:
0.734
半衰期:
2天
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