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古吉拉特邦能源有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.03%
increased by 0.98%
1周
29.22%
increased by 2.17%
1个月
30.25%
increased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2015年9月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3674 | 8.86*** |
| αARCH | 0.1159 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.5864 | 5.99*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.3049 | 5.79*** |
| γ2 | -0.4997 | -5.76*** |
| γ3 | 0.2957 | 3.71*** |
| γ4 | -0.1233 | -2.42** |
0.702
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3674 | 8.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1159 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5864 | 5.99*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.3049 | 5.79*** |
| γ2 | -0.4997 | -5.76*** |
| γ3 | 0.2957 | 3.71*** |
| γ4 | -0.1233 | -2.42** |
持续性:
0.702
半衰期:
2天
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