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Guan Chong Bhd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.95%
increased by 6.26%
1周
48.24%
increased by 5.55%
1个月
47.40%
increased by 4.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56
参数估计
2005年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1851 | 6.84*** |
| αARCH | 0.1095 | 4.25*** |
| βGARCH | 0.6634 | 8.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7785 | -6.52*** |
| γ2 | 0.9813 | 4.85*** |
| γ3 | -0.5586 | -2.59*** |
| γ4 | 0.7028 | 2.24** |
| γ5 | -0.5128 | -1.65* |
| γ6 | 0.2673 | 1.26 |
| γ7 | -0.2264 | -1.17 |
| γ8 | 0.1727 | 1.24 |
| γ9 | 0.0779 | 0.88 |
| γ10 | -0.2255 | -3.32*** |
0.773
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1851 | 6.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1095 | 4.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6634 | 8.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7785 | -6.52*** |
| γ2 | 0.9813 | 4.85*** |
| γ3 | -0.5586 | -2.59*** |
| γ4 | 0.7028 | 2.24** |
| γ5 | -0.5128 | -1.65* |
| γ6 | 0.2673 | 1.26 |
| γ7 | -0.2264 | -1.17 |
| γ8 | 0.1727 | 1.24 |
| γ9 | 0.0779 | 0.88 |
| γ10 | -0.2255 | -3.32*** |
持续性:
0.773
半衰期:
3天
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