Guan Chong Bhd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
46.19%
increased by 0.50%
1周
47.90%
increased by 2.21%
1个月
49.82%
increased by 4.13%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月15日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1880 | 6.90*** |
| αARCH | 0.1109 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.6580 | 8.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7584 | -6.42*** |
| γ2 | 0.9521 | 4.78*** |
| γ3 | -0.5437 | -2.59*** |
| γ4 | 0.7015 | 2.28** |
| γ5 | -0.5332 | -1.72* |
| γ6 | 0.3043 | 1.42 |
| γ7 | -0.2763 | -1.43 |
| γ8 | 0.2399 | 1.66* |
| γ9 | 0.0049 | 0.06 |
| γ10 | -0.1785 | -2.80*** |
0.769
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1880 | 6.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1109 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6580 | 8.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7584 | -6.42*** |
| γ2 | 0.9521 | 4.78*** |
| γ3 | -0.5437 | -2.59*** |
| γ4 | 0.7015 | 2.28** |
| γ5 | -0.5332 | -1.72* |
| γ6 | 0.3043 | 1.42 |
| γ7 | -0.2763 | -1.43 |
| γ8 | 0.2399 | 1.66* |
| γ9 | 0.0049 | 0.06 |
| γ10 | -0.1785 | -2.80*** |
持续性:
0.769
半衰期:
3天
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