V-Lab
Guan Chong BhdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13,316,409.25%
increased by 1,148,717.54%
1周
12,817,254.99%
increased by 649,563.28%
1个月
11,111,928.73%
decreased by 1,055,762.98%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 10.7478 | 21.26*** |
| αARCH | 0.1296 | 128.29*** |
| βGARCH | 0.9618 | 864.14*** |
| ν自由度 | 2.0000 |
0.962
持续性18天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 10.7478 | 21.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 128.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9618 | 864.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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