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Guan Chong BhdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

43.28%

increased by 2.94%

1周

43.85%

increased by 3.51%

1个月

44.86%

increased by 4.52%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Guan Chong Bhd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年4月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加171%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大171%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0553
2.64***
βGARCH0.7406
9.63***
γ杠杆0.0947
2.07**
λ₁τ截距0.0281
1.48
λ₂预测调整0.0081
1.79*
λ₃τ持续性0.9885
161.96***

0.843

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0553
2.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.7406
9.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0947
2.07**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0281
1.48
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0081
1.79*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9885
161.96***

持续性:

0.843

半衰期:

4天