V-Lab
Guan Chong BhdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
53.59%
increased by 1.45%
1周
51.48%
decreased by 0.66%
1个月
48.04%
decreased by 4.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加173%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大173%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0551 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.7402 | 9.60*** |
| γ杠杆 | 0.0955 | 2.08** |
| λ₁τ截距 | 0.0281 | 1.48 |
| λ₂预测调整 | 0.0081 | 1.80* |
| λ₃τ持续性 | 0.9885 | 161.94*** |
0.843
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0551 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7402 | 9.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0955 | 2.08** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0281 | 1.48 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0081 | 1.80* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9885 | 161.94*** |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
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