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巴西巴西银行SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.09%

increased by 0.89%

1周

34.15%

increased by 0.95%

1个月

35.03%

increased by 1.83%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 巴西巴西银行SA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年4月17日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0903
6.07***
βGARCH0.8277
42.30***
γ杠杆0.0298
1.65*
λ₁τ截距0.0182
1.16
λ₂预测调整0.0128
2.79***
λ₃τ持续性0.9843
150.05***

0.933

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0903
6.07***
β

GARCH

波动率持续性

0.8277
42.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0298
1.65*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0182
1.16
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0128
2.79***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9843
150.05***

持续性:

0.933

半衰期:

10天