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巴西巴西银行SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

35.73%

decreased by 2.13%

1周

35.89%

decreased by 1.97%

1个月

37.12%

decreased by 0.74%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:50

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

巴西巴西银行SA MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年4月17日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0931
6.08***
βGARCH0.8252
41.71***
γ杠杆0.0279
1.51
λ₁τ截距0.0189
1.18
λ₂预测调整0.0129
2.78***
λ₃τ持续性0.9842
148.09***

0.932

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0931
6.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.8252
41.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0279
1.51
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0189
1.18
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0129
2.78***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9842
148.09***

持续性:

0.932

半衰期:

10天