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巴西巴西银行SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

36.95%

increased by 5.63%

1周

36.75%

increased by 5.43%

1个月

36.98%

increased by 5.66%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

巴西巴西银行SA MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年4月17日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0900
6.06***
βGARCH0.8276
42.23***
γ杠杆0.0302
1.68*
λ₁τ截距0.0181
1.16
λ₂预测调整0.0129
2.80***
λ₃τ持续性0.9843
150.02***

0.933

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0900
6.06***
β

GARCH

波动率持续性

0.8276
42.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0302
1.68*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0181
1.16
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0129
2.80***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9843
150.02***

持续性:

0.933

半衰期:

10天