V-Lab
巴西巴西银行SA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.84%
increased by 0.21%
1周
38.05%
increased by 0.42%
1个月
38.76%
increased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
1992年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.77 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天δ = 2.77 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3507 | 0.74 |
| αARCH | 0.0496 | 1.89* |
| βGARCH | 0.9065 | 34.87*** |
| γ杠杆 | -0.0068 | -0.13 |
| δ幂 | 2.7663 | 3.20*** |
0.976
持续性29天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3507 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0496 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9065 | 34.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0068 | -0.13 |
δ 幂 变换幂次 | 2.7663 | 3.20*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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