V-Lab
巴西巴西银行SA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.78%
increased by 1.37%
1周
46.08%
increased by 1.67%
1个月
46.97%
increased by 2.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
1992年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1178 | 0.63 |
| αARCH | 0.1007 | 1.55 |
| βGARCH | 0.9477 | 10.55*** |
| γ杠杆 | 0.0319 | 0.85 |
0.948
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1178 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1007 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9477 | 10.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0319 | 0.85 |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
国际股票的其他指数GARCH模型分析