V-Lab
巴西巴西银行SA非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.06%
increased by 1.09%
1周
42.23%
increased by 1.26%
1个月
42.85%
increased by 1.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
1992年12月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1569 | 2.15** |
| αARCH | 0.1381 | 10.65*** |
| βGARCH | 0.8430 | 59.39*** |
| γ杠杆 | -0.0036 | -0.15 |
| δ幂 | 2.0280 | 9.64*** |
0.983
持续性39天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1569 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1381 | 10.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8430 | 59.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0036 | -0.15 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0280 | 9.64*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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