V-Lab
巴西巴西银行SA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.10%
increased by 1.10%
1周
42.24%
increased by 1.24%
1个月
42.74%
increased by 1.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
1992年12月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1556 | 2.55** |
| αARCH | 0.1399 | 7.57*** |
| βGARCH | 0.8425 | 58.70*** |
| γ杠杆 | -0.0024 | -0.09 |
0.981
持续性37天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1556 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1399 | 7.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8425 | 58.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0024 | -0.09 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析