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巴西巴西银行SA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.11%
decreased by 0.53%
1周
37.40%
decreased by 0.24%
1个月
38.43%
increased by 0.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
1992年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1382 | 1.27 |
| αARCH | 0.0469 | 3.17*** |
| βGARCH | 0.9359 | 46.37*** |
| γ杠杆 | 0.0000 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1382 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0469 | 3.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9359 | 46.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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