V-Lab
Esteem Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
84.39%
increased by 2.03%
1周
89.76%
increased by 7.40%
1个月
90.95%
increased by 8.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -10.00），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.71* |
| αARCH | 0.1359 | 1.75* |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -10.0000 | -2.47** |
0.136
持续性0天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1359 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -10.0000 | -2.47** |
持续性:
0.136
半衰期:
0天
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