V-Lab
Woolworths Holdings Ltd/South Africa非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.96%
increased by 0.17%
1周
31.11%
increased by 0.32%
1个月
31.59%
increased by 0.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.36），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1645 | 5.49*** |
| αARCH | 0.0774 | 9.51*** |
| βGARCH | 0.8818 | 76.28*** |
| γ杠杆 | 0.3643 | 2.22** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1645 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0774 | 9.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8818 | 76.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3643 | 2.22** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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