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Woolworths Holdings Ltd/South Africa广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.20%
increased by 1.97%
1周
30.33%
increased by 2.10%
1个月
30.75%
increased by 2.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1086 | 4.64*** |
| αARCH | 0.0586 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.9156 | 85.06*** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1086 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0586 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9156 | 85.06*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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