V-Lab
雀巢广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.71%
decreased by 7.57%
1周
31.77%
decreased by 6.51%
1个月
32.43%
decreased by 5.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6884 | 5.43*** |
| αARCH | 0.5923 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.0086 | 0.14 |
0.601
持续性1天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6884 | 5.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5923 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0086 | 0.14 |
持续性:
0.601
半衰期:
1天
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