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雀巢GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.46%

decreased by 16.50%

1周

32.11%

decreased by 12.85%

1个月

35.06%

decreased by 9.90%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 雀巢 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年10月11日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项1.5473
6.93***
αARCH0.4175
1.59
βGARCH0.0319
0.58
γ杠杆0.5054
0.96

0.702

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.5473
6.93***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4175
1.59
β

GARCH

波动率持续性

0.0319
0.58
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5054
0.96

持续性:

0.702

半衰期:

2天