V-Lab
雀巢非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.76%
increased by 3.11%
1周
31.07%
increased by 2.42%
1个月
30.39%
increased by 1.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3710 | 1.81* |
| αARCH | 0.2197 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.5499 | 2.57** |
| γ杠杆 | -0.0226 | -0.08 |
| δ幂 | 0.5000 | 0.98 |
0.731
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3710 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2197 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5499 | 2.57** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0226 | -0.08 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.98 |
持续性:
0.731
半衰期:
2天
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