V-Lab
雀巢非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.63%
increased by 1.09%
1周
28.40%
increased by 1.86%
1个月
29.69%
increased by 3.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5334 | 1.31 |
| αARCH | 0.1031 | 1.01 |
| βGARCH | 0.7629 | 5.41*** |
| γ杠杆 | -0.0190 | -0.13 |
0.857
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5334 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1031 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7629 | 5.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0190 | -0.13 |
持续性:
0.857
半衰期:
4天
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