V-Lab
雀巢乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.85%
increased by 1.98%
1周
31.25%
increased by 2.38%
1个月
31.39%
increased by 2.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2018年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5397 | 3.73*** |
| αARCH | 0.3170 | 1.53 |
| βGARCH | 0.0351 | 0.30 |
0.352
持续性1天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5397 | 3.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3170 | 1.53 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0351 | 0.30 |
持续性:
0.352
半衰期:
1天
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