V-Lab
山西汾酒乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.60%
increased by 0.42%
1周
37.43%
increased by 1.25%
1个月
40.04%
increased by 3.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:19
参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2771 | 2.29** |
| αARCH | 0.1890 | 9.80*** |
| βGARCH | 0.7824 | 64.68*** |
0.971
持续性24天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2771 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1890 | 9.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7824 | 64.68*** |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
国际股票的其他乘法误差模型分析