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山西汾酒非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.64%
increased by 0.56%
1周
37.49%
increased by 1.41%
1个月
40.20%
increased by 4.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:19
参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2798 | 7.08*** |
| αARCH | 0.1855 | 9.96*** |
| βGARCH | 0.7804 | 63.49*** |
| γ杠杆 | 0.0116 | 0.32 |
0.972
持续性24天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2798 | 7.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1855 | 9.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7804 | 63.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0116 | 0.32 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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