V-Lab
Petrolia SE非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.58%
decreased by 1.14%
1周
48.51%
decreased by 0.21%
1个月
51.96%
increased by 3.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:48
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 213个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约213天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2058 | 4.32*** |
| αARCH | 0.0859 | 6.32*** |
| βGARCH | 0.9070 | 93.44*** |
| γ杠杆 | 0.0076 | 0.28 |
0.997
持续性213天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2058 | 4.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0859 | 6.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9070 | 93.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0076 | 0.28 |
持续性:
0.997
半衰期:
213天
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