V-Lab
Petrolia SEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.11%
increased by 0.09%
1周
78.48%
increased by 1.46%
1个月
83.49%
increased by 6.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天v = 2.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 83.1158 | 1.92* |
| αARCH | 0.0512 | 18.34*** |
| βGARCH | 0.9929 | 318.02*** |
| ν自由度 | 2.2842 | 67.28*** |
0.993
持续性97天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 83.1158 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0512 | 18.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9929 | 318.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2842 | 67.28*** |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
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