V-Lab
Petrolia SEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
66.40%
increased by 1.45%
1周
68.09%
increased by 3.14%
1个月
74.17%
increased by 9.22%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 99个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约99天v = 2.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 82.2917 | 1.91* |
| αARCH | 0.0511 | 18.57*** |
| βGARCH | 0.9930 | 323.77*** |
| ν自由度 | 2.2886 | 67.19*** |
0.993
持续性99天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 82.2917 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0511 | 18.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9930 | 323.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2886 | 67.19*** |
持续性:
0.993
半衰期:
99天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析