V-Lab
韩国SK海力士公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
95.04%
decreased by 2.98%
1周
94.94%
decreased by 3.08%
1个月
94.56%
decreased by 3.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 340个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.47，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约340天v = 7.47 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.9336 | 2.10** |
| αARCH | 0.0421 | 12.36*** |
| βGARCH | 0.9980 | 1,116.29*** |
| ν自由度 | 7.4743 | 2.28** |
0.998
持续性340天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.9336 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0421 | 12.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9980 | 1,116.29*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.4743 | 2.28** |
持续性:
0.998
半衰期:
340天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析