V-Lab
韩国SK海力士公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
81.31%
decreased by 1.84%
1周
83.02%
decreased by 0.13%
1个月
84.91%
increased by 1.76%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月23日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加357%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大357%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0233 | 2.54** |
| βGARCH | 0.8072 | 26.23*** |
| γ杠杆 | 0.0833 | 5.14*** |
| λ₁τ截距 | 0.0237 | 2.01** |
| λ₂预测调整 | 0.0330 | 5.51*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9653 | 153.51*** |
0.872
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0233 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8072 | 26.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0833 | 5.14*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0237 | 2.01** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0330 | 5.51*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9653 | 153.51*** |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
国际股票的其他MF2-GARCH分析