V-Lab
韩国SK海力士公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
98.45%
decreased by 2.07%
1周
98.99%
decreased by 1.53%
1个月
100.74%
increased by 0.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9770 | 5.77*** |
| αARCH | 0.0449 | 6.84*** |
| βGARCH | 0.9254 | 79.95*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0154 | 0.35 |
| γ2 | -0.1537 | -2.38** |
| γ3 | 0.2831 | 6.99*** |
| γ4 | -0.2405 | -6.62*** |
| γ5 | 0.1643 | 4.39*** |
| γ6 | -0.0970 | -2.56** |
| γ7 | 0.0398 | 0.92 |
| γ8 | 0.1069 | 1.49 |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9770 | 5.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0449 | 6.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9254 | 79.95*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0154 | 0.35 |
| γ2 | -0.1537 | -2.38** |
| γ3 | 0.2831 | 6.99*** |
| γ4 | -0.2405 | -6.62*** |
| γ5 | 0.1643 | 4.39*** |
| γ6 | -0.0970 | -2.56** |
| γ7 | 0.0398 | 0.92 |
| γ8 | 0.1069 | 1.49 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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