V-Lab
Spenda Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月9日 星期三的波动率预测
1天
413.02%
decreased by 2.55%
1周
416.70%
increased by 1.13%
1个月
428.02%
increased by 12.45%
更新于2026年9月9日星期三 UTC 17:55
参数估计
2002年5月29日 至 2026年8月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0873 | 4.76*** |
| αARCH | 0.0765 | 6.88*** |
| βGARCH | 0.8857 | 37.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2109 | 0.82 |
| γ2 | 0.4246 | 0.98 |
| γ3 | -1.1450 | -3.17*** |
| γ4 | 1.0860 | 3.74*** |
| γ5 | -1.6237 | -4.68*** |
| γ6 | 1.8669 | 4.14*** |
| γ7 | -1.3624 | -2.47** |
| γ8 | 1.0727 | 2.18** |
| γ9 | -0.8114 | -2.32** |
| γ10 | 0.9270 | 2.58*** |
0.962
持续性18天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0873 | 4.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 6.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8857 | 37.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2109 | 0.82 |
| γ2 | 0.4246 | 0.98 |
| γ3 | -1.1450 | -3.17*** |
| γ4 | 1.0860 | 3.74*** |
| γ5 | -1.6237 | -4.68*** |
| γ6 | 1.8669 | 4.14*** |
| γ7 | -1.3624 | -2.47** |
| γ8 | 1.0727 | 2.18** |
| γ9 | -0.8114 | -2.32** |
| γ10 | 0.9270 | 2.58*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析