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Spenda LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

280.58%

decreased by 10.45%

1周

281.87%

decreased by 9.16%

1个月

283.39%

decreased by 7.64%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:10

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Spenda Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年5月29日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0468
3.24***
βGARCH0.9048
44.80***
γ杠杆0.0327
1.35
λ₁τ截距3.9560
1.64
λ₂预测调整1.0000
13.80***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.968

持续性

21天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0468
3.24***
β

GARCH

波动率持续性

0.9048
44.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0327
1.35
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.9560
1.64
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
13.80***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.968

半衰期:

21天