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Spenda LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月9日 星期三的波动率预测

1天

339.92%

decreased by 3.96%

1周

338.77%

decreased by 5.11%

1个月

335.00%

decreased by 8.88%

更新于2026年9月9日星期三 UTC 17:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Spenda Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年5月29日 至 2026年8月28日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0462
3.23***
βGARCH0.9062
45.44***
γ杠杆0.0321
1.34
λ₁τ截距3.9232
1.63
λ₂预测调整1.0000
13.76***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.968

持续性

22天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0462
3.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.9062
45.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0321
1.34
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.9232
1.63
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
13.76***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.968

半衰期:

22天