V-Lab
Spenda Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月9日 星期三的波动率预测
1天
340.98%
decreased by 1.59%
1周
336.25%
decreased by 6.32%
1个月
320.44%
decreased by 22.13%
更新于2026年9月9日星期三 UTC 17:55
参数估计
2002年5月29日 至 2026年8月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1065 | 4.71*** |
| αARCH | 0.0744 | 7.07*** |
| βGARCH | 0.8930 | 42.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2229 | 0.83 |
| γ2 | 0.4010 | 0.88 |
| γ3 | -1.1220 | -2.96*** |
| γ4 | 1.0718 | 3.49*** |
| γ5 | -1.6160 | -4.39*** |
| γ6 | 1.8316 | 3.87*** |
| γ7 | -1.2740 | -2.18** |
| γ8 | 0.8964 | 1.72* |
| γ9 | -0.4134 | -1.15 |
| γ10 | -0.1460 | -0.62 |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1065 | 4.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0744 | 7.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8930 | 42.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2229 | 0.83 |
| γ2 | 0.4010 | 0.88 |
| γ3 | -1.1220 | -2.96*** |
| γ4 | 1.0718 | 3.49*** |
| γ5 | -1.6160 | -4.39*** |
| γ6 | 1.8316 | 3.87*** |
| γ7 | -1.2740 | -2.18** |
| γ8 | 0.8964 | 1.72* |
| γ9 | -0.4134 | -1.15 |
| γ10 | -0.1460 | -0.62 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析