Spenda LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
286.68%
decreased by 1.49%
1周
286.08%
decreased by 2.09%
1个月
283.73%
decreased by 4.44%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2002年5月29日 至 2026年10月15日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 238个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 15.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约238天v = 15.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 192.5824 | 1.67* |
| α得分 | 0.1169 | 6.48*** |
| β持续性 | 0.9971 | 622.01*** |
| ν自由度 | 15.7800 | 0.91 |
0.997
持续性238天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 192.5824 | 1.67* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1169 | 6.48*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9971 | 622.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 15.7800 | 0.91 |
持续性:
0.997
半衰期:
238天
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