V-Lab
Spenda LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月9日 星期三的波动率预测
1天
79,815.84%
increased by 8,000.02%
1周
79,736.06%
increased by 7,920.24%
1个月
79,418.28%
increased by 7,602.46%
更新于2026年9月9日星期三 UTC 17:55
参数估计
2002年5月29日 至 2026年8月28日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 59.2286 | 3.67*** |
| αARCH | 0.1130 | 165.51*** |
| βGARCH | 0.9990 | 3,567.86*** |
| ν自由度 | 2.0000 |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 59.2286 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1130 | 165.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 3,567.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析