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Ventia服务集团私人有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.99%
decreased by 0.60%
1周
33.01%
decreased by 0.58%
1个月
33.07%
decreased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 3.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4441 | 0.57 |
| αARCH | 0.0196 | 0.80 |
| βGARCH | 0.9803 | 44.64*** |
| ν自由度 | 3.2810 | 0.54 |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4441 | 0.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0196 | 0.80 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9803 | 44.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2810 | 0.54 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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