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Ventia服务集团私人有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.90%
decreased by 0.19%
1周
41.05%
decreased by 0.04%
1个月
41.53%
increased by 0.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月10日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.75 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天δ = 1.75 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1842 | 0.74 |
| αARCH | 0.0084 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9551 | 34.66*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 1.7479 | 2.13** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1842 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0084 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9551 | 34.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7479 | 2.13** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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