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Ventia服务集团私人有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.22%
decreased by 0.18%
1周
29.95%
increased by 3.55%
1个月
31.10%
increased by 4.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9322 | 2.99*** |
| αARCH | 0.3468 | 2.01** |
| βGARCH | 0.3183 | 1.67* |
| γ杠杆 | -0.2078 | -1.30 |
0.318
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9322 | 2.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3468 | 2.01** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3183 | 1.67* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2078 | -1.30 |
持续性:
0.318
半衰期:
1天
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