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Nice One美容数字营销公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
29.38%
decreased by 0.34%
1周
29.26%
decreased by 0.46%
1个月
28.83%
decreased by 0.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:27
参数估计
2025年1月8日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0063 | 0.05 |
| αARCH | 0.0185 | 0.71 |
| βGARCH | 0.9916 | 26.66*** |
| γ杠杆 | -0.0410 | -1.09 |
0.992
持续性82天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0063 | 0.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0185 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9916 | 26.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0410 | -1.09 |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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