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Nice One美容数字营销公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
35.34%
decreased by 0.47%
1周
37.33%
increased by 1.52%
1个月
38.30%
increased by 2.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:27
参数估计
2025年1月8日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7836 | 3.66*** |
| αARCH | 0.1005 | 1.39 |
| βGARCH | 0.4205 | 3.62*** |
| γ杠杆 | 0.7023 | 0.58 |
0.521
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7836 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1005 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4205 | 3.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7023 | 0.58 |
持续性:
0.521
半衰期:
1天
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