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Nice One美容数字营销公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.14%
decreased by 0.14%
1周
28.68%
increased by 2.40%
1个月
31.99%
increased by 5.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:27
参数估计
2025年1月8日 至 2026年9月10日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.29 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 2.29 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.74 |
| αARCH | 0.1706 | 1.64 |
| βGARCH | 0.6317 | 5.26*** |
| γ杠杆 | -0.0028 | -0.02 |
| δ幂 | 2.2931 | 1.35 |
0.823
持续性4天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1706 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6317 | 5.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0028 | -0.02 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2931 | 1.35 |
持续性:
0.823
半衰期:
4天
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