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Nice One美容数字营销公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

34.87%

decreased by 0.25%

1周

36.89%

increased by 1.77%

1个月

38.72%

increased by 3.60%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Nice One美容数字营销公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月8日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项1.7414
1.14
αARCH0.0950
0.84
βGARCH0.6276
2.22**
γ杠杆-0.0089
-0.05

0.718

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.7414
1.14
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0950
0.84
β

GARCH

波动率持续性

0.6276
2.22**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0089
-0.05

持续性:

0.718

半衰期:

2天