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泰特利乐GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

22.98%

decreased by 0.60%

1周

25.87%

increased by 2.29%

1个月

30.11%

increased by 6.53%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 泰特利乐 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年8月3日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项0.6427
4.36***
αARCH0.1775
2.62***
βGARCH0.6579
10.83***
γ杠杆0.0272
0.29

0.849

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6427
4.36***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1775
2.62***
β

GARCH

波动率持续性

0.6579
10.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0272
0.29

持续性:

0.849

半衰期:

4天