跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

泰特利乐GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

25.50%

decreased by 1.01%

1周

27.55%

increased by 1.04%

1个月

30.70%

increased by 4.19%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:55

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

泰特利乐 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年8月3日 至 2026年9月28日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项0.6372
4.36***
αARCH0.1771
2.63***
βGARCH0.6594
10.93***
γ杠杆0.0276
0.30

0.850

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6372
4.36***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1771
2.63***
β

GARCH

波动率持续性

0.6594
10.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0276
0.30

持续性:

0.850

半衰期:

4天