V-Lab
泰特利乐非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.53%
decreased by 1.54%
1周
25.58%
increased by 1.51%
1个月
30.36%
increased by 6.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12
参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.30 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 1.30 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4060 | 2.67*** |
| αARCH | 0.1987 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.6813 | 10.33*** |
| γ杠杆 | 0.0139 | 0.10 |
| δ幂 | 1.3006 | 4.34*** |
0.845
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4060 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1987 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6813 | 10.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0139 | 0.10 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3006 | 4.34*** |
持续性:
0.845
半衰期:
4天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析