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泰特利乐MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

24.75%

decreased by 0.09%

1周

27.84%

increased by 3.00%

1个月

31.89%

increased by 7.05%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:39

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

泰特利乐 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年8月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1931
3.21***
βGARCH0.6258
9.83***
γ杠杆0.0191
0.23
λ₁τ截距3.3024
0.18
λ₂预测调整0.2275
0.19
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.828

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1931
3.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.6258
9.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0191
0.23
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.3024
0.18
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2275
0.19
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.828

半衰期:

4天