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泰特利乐MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

26.75%

decreased by 1.52%

1周

29.32%

increased by 1.05%

1个月

32.79%

increased by 4.52%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:55

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

泰特利乐 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年8月3日 至 2026年9月28日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1941
3.22***
βGARCH0.6200
9.66***
γ杠杆0.0178
0.22
λ₁τ截距3.1525
0.22
λ₂预测调整0.2615
0.23
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.823

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1941
3.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.6200
9.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0178
0.22
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.1525
0.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2615
0.23
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.823

半衰期:

4天