V-Lab
泰特利乐非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年6月22日 星期一的波动率预测
1天
65.50%
decreased by 2.91%
1周
63.23%
decreased by 5.18%
1个月
56.32%
decreased by 12.09%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 17:17
参数估计
2010年8月4日 至 2026年6月19日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.67 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 1.67 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2073 | 2.57** |
| αARCH | 0.0583 | 2.31** |
| βGARCH | 0.8973 | 25.57*** |
| γ杠杆 | 0.1577 | 1.03 |
| δ幂 | 1.6724 | 5.84*** |
0.950
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2073 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0583 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8973 | 25.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1577 | 1.03 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6724 | 5.84*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析