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泰特利乐广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.98%
decreased by 0.62%
1周
25.86%
increased by 2.26%
1个月
30.08%
increased by 6.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12
参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6386 | 4.35*** |
| αARCH | 0.1901 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.6596 | 10.86*** |
0.850
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6386 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1901 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6596 | 10.86*** |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
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