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泰特利乐零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.44%
decreased by 0.47%
1周
34.36%
increased by 3.45%
1个月
38.02%
increased by 7.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12
参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9753 | 7.00*** |
| αARCH | 0.1942 | 5.65*** |
| βGARCH | 0.5481 | 7.67*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0804 | -0.43 |
| γ2 | 0.3431 | 1.19 |
| γ3 | -0.5649 | -2.92*** |
| γ4 | 0.3733 | 1.95* |
| γ5 | -0.0154 | -0.08 |
| γ6 | -0.0002 | 0.00 |
| γ7 | -0.2730 | -1.08 |
| γ8 | 0.5166 | 2.27** |
| γ9 | -0.4497 | -3.20*** |
0.742
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9753 | 7.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1942 | 5.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5481 | 7.67*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0804 | -0.43 |
| γ2 | 0.3431 | 1.19 |
| γ3 | -0.5649 | -2.92*** |
| γ4 | 0.3733 | 1.95* |
| γ5 | -0.0154 | -0.08 |
| γ6 | -0.0002 | 0.00 |
| γ7 | -0.2730 | -1.08 |
| γ8 | 0.5166 | 2.27** |
| γ9 | -0.4497 | -3.20*** |
持续性:
0.742
半衰期:
2天
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