V-Lab
泰特利乐乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年6月22日 星期一的波动率预测
1天
66.76%
decreased by 3.60%
1周
63.53%
decreased by 6.83%
1个月
54.13%
decreased by 16.23%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 17:17
参数估计
2010年8月4日 至 2026年6月19日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2876 | 2.67*** |
| αARCH | 0.0551 | 2.72*** |
| βGARCH | 0.8783 | 23.09*** |
0.933
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2876 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0551 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8783 | 23.09*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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